SepetLab

Fon Backtest Aracı

TEFAS fonlarından oluşan sepetinizin geçmiş performansını simüle edin. Seçtiğiniz tarih aralığında portföyünüzün nasıl davranacağını geçmiş veriler üzerinden hesaplayın; risk ve getiri metriklerini dönemsel olarak karşılaştırın.

Backtest Yapmaya Başla

Nasıl Kullanılır?

  1. 1. Tarih aralığını seçin

    Backtest yapmak istediğiniz başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyin. Hazır dönem butonlarıyla (1Y, 3Y, 5Y, 10Y) hızlıca seçim yapabilirsiniz.

  2. 2. Fonları ve benchmarkları ekleyin

    Sepete backtest etmek istediğiniz fonları ekleyin. İsterseniz BIST 100, altın veya döviz gibi gösterge varlıkları benchmark olarak seçin.

  3. 3. Simülasyonu başlatın

    Fon ve tarih seçimini tamamladıktan sonra sistem otomatik olarak backtest hesaplamasını yapar. Portföyünüzün seçili dönemdeki getiri eğrisi grafikte görüntülenir.

  4. 4. Sonuçları değerlendirin

    Metrik panelinde toplam getiri, yıllıklandırılmış getiri, maksimum düşüş, volatilite ve Sharpe oranı gibi göstergeleri inceleyin. Farklı dönemler için backtest'i tekrarlayarak sonuçları karşılaştırın.

Hangi Metrikler Analiz Edilir?

  • Toplam GetiriSeçili backtest dönemi boyunca portföyün sağladığı kümülatif yüzdesel getiri.
  • Yıllıklandırılmış GetiriBacktest dönemindeki getirinin bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) cinsinden ifadesi.
  • Maksimum DüşüşPortföyün backtest döneminde zirveden sonra yaşadığı en büyük yüzdesel değer kaybı.
  • VolatilitePortföy getirilerinin backtest dönemindeki standart sapması üzerinden hesaplanan risk ölçütü.
  • Sharpe OranıRisksiz getiriye kıyasla birim risk başına elde edilen getiriyi ölçen performans göstergesi.
  • En İyi / En Kötü AyBacktest dönemi içinde portföyün en yüksek ve en düşük aylık getirileri.
  • Pozitif Gün OranıBacktest döneminde portföyün pozitif getiriyle kapattığı günlerin oranı.
  • Benchmark KarşılaştırmaPortföy performansının BIST 100, altın ve döviz gibi göstergelerle aynı grafikte karşılaştırılması.

Sıkça Sorulan Sorular

Backtest nedir?

Backtest, bir yatırım stratejisinin veya portföyün geçmiş veriler kullanılarak simüle edilmesidir. SepetLab'da belirlediğiniz fon sepetinin seçtiğiniz geçmiş tarih aralığında nasıl bir performans göstereceğini hesaplayabilirsiniz.

Hangi tarih aralıklarında backtest yapabilirim?

TEFAS verilerinin mevcut olduğu tüm tarih aralıklarında backtest yapabilirsiniz. Hazır dönem butonlarıyla (1Y, 3Y, 5Y, 10Y, Tümü) hızlı seçim yapabilir veya özel başlangıç ve bitiş tarihleri girebilirsiniz.

Backtest sonuçlarına benchmark ekleyebilir miyim?

Evet. BIST 100, altın (gram/TL), ABD doları/TL ve Euro/TL gibi gösterge varlıkları benchmark olarak grafiğe ekleyebilir, portföyünüzün bu varlıklara kıyasla geçmiş performansını değerlendirebilirsiniz.

Backtest sonuçları ne kadar güvenilir?

Backtest sonuçları tamamen geçmiş fiyat verilerine dayanır ve matematiksel hesaplamalar sonucu üretilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Hesaplamalar fon fiyatları üzerinden yapılır; alım-satım komisyonları, stopaj ve diğer maliyetler dahil edilmez.

Backtest ile canlı portföy takibi arasındaki fark nedir?

Backtest yalnızca geçmiş verilerle simülasyon yapar. Gerçek portföy yönetimiyle arasındaki farklar arasında alım-satım zamanlaması, piyasa likiditesi, fon işlem saatleri ve vergi etkileri sayılabilir. SepetLab anlık portföy takibi değil, geçmiş veriyle analiz sunar.

Bu araç yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaz. Analizler yalnızca geçmiş verilere dayalıdır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.